Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Backtesting Trading Strategies

Im Laufe der Bachelorarbeit sollen Strategien entwickelt und getestet werden, die den Aktienindex SP500 beim lokalen Minimum kaufen und beim lokalen Maximum verkaufen. Ziel dieser Arbeit ist eine höhere Rendite als die "Buy and Hold"-Strategie zu erzielen. Um Overfitting zu vermeiden soll zur Evaluation "Walk Forward Optimization" angewendet werden. Die Methode ähnelt Kreuzvalidierung in der Hinsicht, dass mehrere Testdatensätze existieren, die es ermöglichen statistisch signifikante Aussagen über die Performance zu treffen. Zur Auswertung soll auch der Sharpe-Quotient miteinbezogen werden. Für die Suche der optimalen Parameter sollen Surrogate-basierte Blackbox Optimierungsverfahren angewendet werden. Diese soll der Student in der Arbeit auch ausführlich erklären können.

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